Экспоненциальное среднее скользящее формула

Метод скользящей средней

Exponential Moving Average, EMA является частным случаем взвешенного скользящего среднего и применяется в техническом анализе как самостоятельная методика, так и в качестве составляющей части других индикаторов.

Целью такого сглаживания является передача большего веса последним значениям цен, и меньшего веса более ранним. Формула В общем виде экспоненциальное среднее скользящее формула для расчета значения экспоненциального скользящего среднего в период времени t EMAt может быть записана следующим образом: Критерием отбора в данном случае выступает минимизация среднеквадратической ошибки отклонения фактического значения случайной величины от прогнозного.

На практике это выглядит следующим образом: Однако в практике технического анализа на реальном рынке такой подход не применим, поскольку статистический ряд постоянно дополняется новыми значениями цен.

валютные свопы виды свопов

Следует понимать, что экспоненциальное сглаживание в этом случае не будет удовлетворять критерию минимизации среднеквадратической ошибки. Также для расчета значения экспоненциального скользящего среднего в период времени t необходимо знать его значение в предыдущем периоде времени t При этом, в качестве первого значения берется простое скользящее среднее англ. Simple Moving Average с тем же самым интервалом сглаживания.

Для тех, кто еще не знает, что такое технические индикаторы, свечи и валютные пары, рекомендую начать чтение с первой статьи серии — Простое скользящее среднее. А мы перейдем прямо к делу. К слову сказать, перерыв был отчасти вызван тем, что я чувствовал насущную потребность разобраться с экспоненциальным сглаживанием, что вылилось в написание трех статей — Экспоненциальное сглаживаниеДвойное экспоненциальное сглаживание и Тройное экспоненциальное сглаживание. Теперь я чувствую себя достаточно подкованным теоретически, чтобы рассказать, и, как обычно, посчитать экспоненциальное скользящее среднее Exponential Moving Average, EMA. В прошлый раз я писал про Взвешенное скользящее среднее.

Пример расчета Рассмотрим методику расчет экспоненциального скользящего среднего на примере данных о цене акций Компании XYZ за последние пятнадцать периодов, которые представлены в таблице. Предположим, что интервал сглаживания равен 4.

экспоненциальное среднее скользящее формула стратегия работы бинарные опционы

В качестве первоначального значения экспоненциального скользящего среднего используем простое скользящее среднее с интервалом сглаживание 4, которое составляет 6,8. Следующее значение EMA, рассчитанное по приведенные выше формуле, составит 6,1. Последующие значения рассчитываются аналогичным экспоненциальное среднее скользящее формула и графически представлены на рисунке.

опционы на фьючерсы брокеры

Как можно видеть на графике, экспоненциальное сглаживание позволяет сгладить наиболее резкие отклонения цен и установить направление сложившегося на рынке тренда.

316 317 318 319 320