Керри трейд позиции

Одной из специфических стратегий на валютном рынке является кэрри-трейд carry trade.

Керри-трейд обеспечил Минфину триумф на первом размещении ОФЗ в 2019 году

Суть кэрри-трейда состоит в извлечении прибыли от переноса даты валютирования сделок на следующие торговые керри трейд позиции.

При этом пары валют для сделок подбираются так, чтобы процентные ставки по этим валютам существенно различались чем больше —. Как известно, керри трейд позиции перенос открытой позиции на следующий локальный торговый день устанавливается плата так называемый своп.

Плата эта зависит от процентных ставок по валютам, входящим в пару, и может быть как отрицательной, снижающей потенциальную прибыль керри трейд позиции по паре, так и положительной, приносящей трейдеру дополнительный доход.

В стратегии же кэрри-трейд этот доход из категории дополнительных переходит в основные — в то время как дополнительным становится как раз доход от благоприятного изменения котировки керри трейд позиции валютной пары. Рассмотрим поподробнее механизм действия этой стратегии.

Цикл лекций о FOREX

Как известно, центральный банк любой страны, выпускающей собственную валюту, устанавливает на нее некую ключевую процентную ставку. Ставки эти могут называться по-разному.

памм счета форекс брокер

В большинстве случаев эта ставка определяет процент, под который центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Ставки эти отличаются для разных валют, причем, иногда — весьма существенно. Для стратегии кэрри-трейд подбираются керри трейд позиции валютные пары и направления сделок по ним, чтобы ордер представлял собой покупку высокодоходной валюты за керри трейд позиции.

Кэрри-трейд: что это такое?

Разумеется, чем выше разница процентных ставок у валют, входящих форекс советники описание выбранную кэрри-трейдером пару — тем выше потенциальный доход от такой сделки. Разница между ключевыми ставками основных валют сравнительно невелика — в пределах керри трейд позиции годовых.

Стандартный трейдинг валютными парами предполагает купить дешевле и продать дороже, для чего трейдеры используют технический анализчтобы определить закономерности. Но существуют также стратегии, которые вовсе не основаны на графиках цены. Одной из таких стратегий является Керри-трейд.

У многих же второстепенных и экзотических валют процентные ставки существенно выше, чем у валют основных. Таким образом, при условии наличия достаточного уровня ликвидности, стратегия кэрри-трейд при торговле второстепенными валютами способна принести немалый доход.

Особенно привлекательно carry trade выглядит с учетом того, что валютный рынок позволяет своим участникам работать с весьма существенным кредитным плечом. Например, используя плечо 1: Однако данная стратегия имеет и немало рисков и подводных камней. Прежде всего, кэрри-трейд имеет смысл в тех рыночных ситуациях, когда высокодоходные валюты склонны к росту или, хотя бы, к сохранению котировок по отношению к валютам низкодоходным.

Что такое стратегия Керри-трейд

Так бывает тогда, когда большинство инвесторов и спекулянтов оптимистичны в своих рыночных ожиданиях и, как следствие — демонстрируют склонность к риску. Ведь высокодоходные валюты — это, как правило, деньги стран с развивающейся и менее стабильной экономикой.

керри трейд позиции

В результате этих процессов курсы высокодоходных валют снижаются по отношению к низкодоходным, что, в свою очередь, приводит к нивелированию керри трейд позиции от стратегии кэрри-трейд, вплоть до ее убыточности. Но даже если общие рыночные настроения благоприятны для высокодоходных валют — не факт, что дело будет обстоять так же и для валюты, выбранной трейдером для конкретной сделки в рамках стратегии carry.

Ведь страна-эмитент данной валюты может столкнуться с собственными локальными экономическими и политическими трудностями, что почти неизбежно повлечет за собой снижение соответствующих котировок.

Кроме того, на успешность кэрри-трейда серьезно влияет политика центральных банков.

Все о стратегии Carry trade (Кэрри трейд) на Форекс

Ведь процентные ставки по тем или иным валютам не являются раз и навсегда зафиксированными, а могут меняться в любой момент в целях влияния центробанков на финансово-экономическую ситуацию в своих странах.

Разумеется, изменение процентных ставок по валютам, задействованным в кэрри-трейд, будет вносить коррективы и порой — весьма существенные в результативность таких сделок.

заработать 50 руб быстро

Также центробанки могут проводить и нередко проводят валютные интервенции, а также, наоборот, процедуры скупки валют на внутреннем рынке. Такие операции выполняются, например, с целью контролирования инфляции, а также для корректировки платежного баланса, поддержки экспортеров etc. Как правило, такого рода действия центральные банки производят внезапно, без предварительного объявления.

Механизм стратегии

Это делается для усиления рыночного воздействия предпринимаемых мер, но, как побочный эффект — возникают и серьезные изменения в доходности кэрри-трейдеров, не сумевших вовремя скорректировать свои позиции. Таким образом, кэрри-трейд, при всех своих потенциальных выгодах — несет в себе и немало рисков. При такой стратегии возможные убытки от неудачных сделок зачастую компенсируются доходами от остальных ордеров, к которым рыночная ситуация была более благосклонна.

Керри Трейд Carry Trade Валютный своп

Однако такого рода торговля требует наличия немалого капитала, а также команды профессиональных трейдеров и аналитиков, которые будут способны эффективно управлять валютной корзиной, динамически изменяя ее состав керри трейд позиции соотношение компонентов. Поэтому кэрри-трейд корзинами валют практикуется, прежде всего, крупными инвестиционными компаниями и банками, в то время как среди мелких трейдеров данная стратегия не пользуется керри трейд позиции популярностью.

Свернуть содержание Кэрри-трейд - это, определение Керри трейд - это стратегия на валютном рынке Форексоснованная на покупке и продаже гос валют разных стран. Наиболее популярна эта стратегия в покупке и продаже японской японской национальной валюты. Дословно переводится как нести торговлю. Кэрри-трейдеры получают прибыль от разницы в процентных ставках керри трейд позиции валютыпокупая её за большую процентную ставку и продавая за меньшую. Керри-трейд основывается на купле-продаже валют разных стран Carry trade - это долгосрочная стратегия, которая гораздо больше подходит для инвесторовчем для трейдеровтак как инвесторы будут в восторге оттого, что нужно проверять котировки лишь несколько раз в неделю, а не несколько раз в день.
584 585 586 587 588